Indicadores de negociação de alta freqüência

Robôs Forex: HF-Scalping EURUSD, AUDUSD.

Expira 1 de julho de 2015.

Forex Robot (MT4 Expert Advisor) O HF-Scalping é uma estratégia de negociação completamente automatizada de alta freqüência para a plataforma MT4, com base no indicador de movimento de preços e no Indicador de canal Keltner. O robô não só analisa o comprimento das velas minúsculas (M1), mas também as características temporais da formação de velas (a formação de Alto e Baixo). O robô HF-Scalping Forex é sensível para o corretor, e você precisa de uma conta ECN / STP verdadeira.

Negociação de alta freqüência - Uma estratégia de negociação de investimento orientada por computador que enfatiza alto volume de transações, posições de duração extremamente curta e compras e vendas automatizadas com base em regras rápidas. A negociação de alta freqüência é realizada por algoritmos computacionais, operados por empresas de investimento que reagem a condições de mercado pré-especificadas para gerar lucros a curto prazo.

Exemplos de Negociação.

Keltner Channel Explicação.

O canal Keltner é um indicador de análise técnica que mostra uma linha média móvel central mais linhas de canais a uma distância acima e abaixo. O indicador é nomeado após Chester W. Keltner (1909-1998) que o descreveu em seu livro de 1960 How To Make Money in Commodities. Este nome foi aplicado por aqueles que ouviram falar dele, mas Keltner chamou-o da regra de negociação média móvel de dez dias e, de fato, não reivindicou qualquer originalidade para a idéia.

Na descrição de Keltner, a linha central é uma média móvel simples de 10 dias de preço típico, onde o preço típico a cada dia é a média de alta, baixa e fechada,

As linhas acima e abaixo são desenhadas a uma distância da linha central, uma distância que é a média móvel simples dos intervalos de negociação dos últimos 10 dias (ou seja, alcance alto a baixo em cada dia). A estratégia de negociação é considerar um fim acima da linha superior como um forte sinal de alta, ou um fechamento abaixo da linha inferior como forte sentimento de baixa, e comprar ou vender com a tendência em conformidade, mas talvez com outros indicadores para confirmar. wikipedia.

Monitoramento da conta ao vivo 1.

Monitoramento da conta ao vivo 2.

Resultado de negociação Análise por moeda.

AUDUSD.

Análise do risco de corrida.

Tempo limitado de oferta.

Forex Robot HF-Scalping.

1 JForex e 1 licença MT4.

Preço: $ 1100.

Preço: $ 491.

pagamento único pagamento grátis Garantia de devolução do dinheiro: 30 dias.

Por favor, note que o câmbio e outros negócios alavancados envolvem risco significativo de perda.

Não é adequado para todos os investidores e você deve se certificar de que compreende os riscos envolvidos, buscando conselhos independentes, se necessário. Leia a divulgação completa.

NLT High Frequency Day Trading Mentorship.

Você encontrou um incrível sistema de negociação, que adota constantemente mudanças de mercado e fornece entradas e saídas frequentes e de alta probabilidade: Todos visíveis no gráfico NLT.

NLT HF Day Trading é para pessoas, que são sérias em ganhar dinheiro com os mercados financeiros: Stocks e suas Opções, Futuros e FOREX. Para Iniciantes e Pro-s!

Futuros de petróleo bruto: Indicador NLT-HF-Momentum-Indicator e End-of-Purple-Zone: 10 minutos / Vela.

BENÉ

Nosso sistema de comércio de dia caracterizado contém 18 indicadores que medem as mudanças de preço, volume e volatilidade para nos fornecer oportunidades comerciais elevadas.

O NeverLossTrading é executado em uma plataforma de negociação gratuita e permite que você observe os movimentos de preços institucionais em todos os cronogramas, para você trocar junto com eles.

Isto é o que você receberá quando se inscrever para o NeverLossTrading HF Day Trading Mentorship:

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Software?

Com o lançamento do NLT HF-Day-Trading, agora você pode escolher ou combinar dois NLT Trading Systems:

Geração de renda NLT: Tendência focada NLT HF-Day-Trading: Â Momentum focado.

Leia o gráfico do que está acontecendo e aproveite-o:

Gráfico gerador de renda NLT.

Encontre propostas comerciais de alta freqüência e alta provável diretamente no gráfico.

Troque Classes de Ativos Múltiplos para retornos altos. Receba atualizações freqüentes selecionadas: estoques. Índices do Mercado de ações. Commodities. Moedas. Tesouros. Saiba como fazer negócios com seus derivados: Futuros. Opções Encontre entradas, saídas e níveis de parada claramente definidos em nossos relatórios NLT HF-Day-Trading, que enviamos para você pelo menos 3 vezes por semana.

Inicie o seu negócio observando no gráfico o que está acontecendo e como você pode se beneficiar com esse conhecimento.

Você não será mais dependente de "recomendações expertáveis", pressuposições pessoais ou fundamentais. De modo algum, sua negociação dependerá dos desenvolvimentos europeus, das eleições ou das perspectivas econômicas. Nossos relatórios, estudos e indicadores seguem a pegada dos investidores institucionais e explicam as propostas de comércio altamente prováveis ​​diretamente no gráfico, para você trocar.

Estamos felizes em dar-lhe uma introdução pessoal e interativa ao "Missão de Negociação do Dia de Alta Freqüência de Perda de Perda de Perda": contactNeverLossTrading, que irá revelar tudo de.

Por que alguns dos investidores mais bem-sucedidos em nossa comunidade estão tão ansiosos para usar & quot; NeverLossTrading & quot ;. para como você pode vencer os melhores Day Traders do mundo - não importa o que o mercado faça. a forma de proteger uma posição se o comércio corre contra você, transformando potenciais perdedores em vencedores. В.

Continue lendo para experimentar os detalhes e as oportunidades que a Missão de Negociação do Dia de Alta Freqüência da NLT pode providenciar para você.

Never Loss Trading.

P. S. Encontre mais detalhes sobre o programa abaixo!

1 Introdução ao NLT HF-Day-Trading.

O comércio diário pode envolver uma grande variedade de instrumentos para produzir renda. Você aprenderá a negociar ativos, que são a favor das configurações de negociação diária:

Estoque selecionado e opções selecionadas. Futuros e Opções do Índice de Mercado de Valores. Moedas: Futuros e FOREX Commodity Futures. Treasuries Futures.

Nosso sistema de negociação funciona em todos os quadros de tempo ou de carrapatos, no entanto, compartilharemos com você as configurações de gráfico preferenciais para ajudá-lo a reduzir o ruído e as atividades de troca de tendências.

O "Programa de Negociação de Dia de Alta Freqüência da NLT" funciona como um conceito autônomo ou pode ser combinado com o Programa Gerador de Renda NLT.

"Turrar é complicado, se você trocar o que você pensa,

não é quando você troca o que vê: nunca o Loss Trading o pinta na tabela.

O programa inclui relatórios frequentes sobre movimentos de preços identificados e oportunidades comerciais.

O NLT HF-Indicator (High Frequency Trading) identifica os preços dos preços institucionais antecipadamente e em todos os períodos de tempo.

Ele especifica os alvos de entrada e saída de negócios claramente definidos na tela.

Aviso de confidencialidade: as informações contidas nesta mensagem podem ser confidenciais ou privilegiadas e isentas de divulgação de acordo com a lei aplicável. Se o leitor desta mensagem não for o destinatário pretendido, um funcionário ou agente responsável pela entrega desta mensagem ao destinatário pretendido, você é notificado que qualquer divulgação, divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o remetente do recibo inadvertido e exclua esta mensagem de todos os sistemas de dados. В ВВВВВВВ В. В

Disclaimer: Todas as nossas publicações são projetadas para fornecer informações precisas e autorizadas em relação ao assunto abordado e compartilhado com o entendimento de que o editor não está envolvido em prestar assessoria jurídica, financeira, contabilística ou outro serviço profissional. Se for necessário um aconselhamento jurídico ou outra assistência especializada, os serviços de uma pessoa profissional competente devem ser procurados. Recomendamos a todos os leitores que não se deve presumir que o desempenho presente ou futuro seria lucrativo ou igual ao desempenho de nossos exemplos. O leitor deve reconhecer que o risco de negociação de títulos, ações, opções, futuros pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. Em nosso ensino de NeverLossTrading, em nossos livros, boletins informativos, webinars e nosso envolvimento nos Clubes de Investimento, a NOBEL Living, LLC, a empresa-mãe da Never Loss Trading, nem nenhum dos falantes, funcionários ou membros atuam como corretores de bolsa, corretores , ou conselheiros de investimento registrados. Nós elaboramos conceitos de negociação que nos beneficiam muito e compartilhá-los através da educação com nossos leitores, membros e clientes. Baixo.

Com o NLT High-Frequency-Day-Trading, participamos das mudanças constantes dos mercados ao receber sinais de comércio freqüentes para cima ou para baixo para negociá-los em vários prazos ... В.

A entrada comercial proposta é de um a 2 carrapatos acima ou abaixo do preço de entrada por escrito.

O Programa NLT HF-Day-Trading abrange:

Estoques especificamente selecionados para negociação diária. Ações Selecionadas e suas opções para negociação diária. Futuros FOREX.

Utilizamos modelos de adaptação algorítmica para propostas de extrato proposto e apenas entram em um comércio, quando o limite de preço escrito é superado.

Qual instrumento comercial está em movimento?

Além de ensinar você a negociar com NLT-Strategies, você receberá vários relatórios por semana, onde nós comunicamos oportunidades direcionais de ativos selecionados:

Opções.

Índices de estoque selecionados.

Opções.

Opções.

FOREX.

A lista de instrumentos que cumpre os requisitos do NLT-HF-Day é constantemente monitorada e ajustada.

Quando você se inscreve para o nosso NLT HF-Day-Trading Mentorship, os primeiros três meses de nossos relatórios estão incluídos. Se você deseja receber o aviso de abertura do dia do NLT HF, uma taxa mensal de US $ 195 será cobrada.

Seu relatório inclui partes, que possuem sinais NLF HF; Além disso, você recebe uma análise do setor de cima para baixo:

S & amp; P 500 e Desenvolvimento do Setor.

Divide o S & amp; P 500 em grandes setores industriais.

Compartilhamento do S & amp; P 500 total.

Mover perto de fechar.

Desenvolvimento diário de preços em percentagem.

Direção de mudança de rede.

Preços aumentados: Up. Preços decrescentes: para baixo.

Desenvolvimento de preços reais em relação ao movimento de preço diário esperado: SPU (Speed ​​Unit). Uma medida de 40% expressa que a mudança de preço do segmento observado foi de 40% do movimento de preço esperado para o dia.

Relaciona o movimento do setor com o movimento global do mercado e marca com atenção, setores que tiveram um movimento maior do que o mercado global. No exemplo acima, cada setor é destacado. O mercado geral basicamente não teve movimento como resultado de alguns setores se movendo ligeiramente para cima e outros ligeiramente para baixo.

Esta medida é baseada nas últimas horas do dia de negociação, indicando uma tendência potencial para a abertura do mercado no dia seguinte.

Aqui, medimos as mudanças de preços direcionais a curto prazo: Tendências de uma tendência. New Up ou New Down identifica uma mudança de impulso. H up e HF down, identificar oportunidades de negociação. Para cima ou para baixo, uma continuação do impulso.

Medindo a tendência do mercado e do setor. New Up ou New Down significa uma mudança na tendência, enquanto alta ou baixa indica o estágio da tendência.

Light Tower e Power Candles identificam movimentos de preços significativos. O Power Tower realça as oportunidades de negociação de sinal de linha superior NLT. Light Towers um movimento de preço significativo, que precisa de confirmação por outro sinal NLT para identificar uma oportunidade comercial. В.

O NLT-Purple-Zone-Indicator mede zonas de consolidação de preços, que geralmente ocorrem antes de uma mudança de preço. Essas zonas são caracterizadas por movimentos de preços opostos e, principalmente, quando o fim da zona é indicado e não se comercializam enquanto se indica.

Uma medida para uma mudança de volume, identificando o envolvimento institucional.

A mudança de preço acompanha a mudança de volatilidade. Strong up ou Strong down identificam potenciais comerciais indicados pelo estudo comparativo NLT. Breakout mostra um forte movimento de volatilidade, que pode ser associado a uma ruptura de preços. Tendência, destaca quando um movimento volátil de preços é seguido e continuado.

Como ler a análise do setor NLT.

O mercado global forte transformou-se em uma tendência de alta em um movimento de 1-SPU. A tendência subjacente para a sessão durante a noite é para o lado oposto. Setor mais forte: Saúde e consumo - discrecional. Setor mais fraco: utilitários.

1.2 Como identificar oportunidades comerciais diárias.

Você aprenderá e aplicará prazos de referência chave para:

Negociação direcional: В В В Associando um forte movimento de preço direcional. Comércio de Canais: Esperando que um preço ajustado de intervalo se mova com pontos de reversão definidos. Negociação de Reversão: В В В В Participar de operações de baixo risco, alta recompensa, ponto de reversão.

Se você quiser negociar o dia e suas opções, os regulamentos da SEC requerem participações em contas acima de US $ 25.000. Para participar do Futures trading, é necessária uma conta de margem. Os negócios FOREX são baseados nos regulamentos do corretor individual usado.

Para todos os valores selecionados, realizamos uma análise definida para assegurar:

Alto volume, para fácil entrada e saída. Movimentos mínimos de preços esperados. Preferência de opções e constelações de futuros. В.

NLT HF-Day-Trading é baseado em um conjunto específico de indicadores, que seguem os princípios gerais da Never Loss Trading. Os indicadores NLT-HF funcionam maravilhosamente em conjunto com todos os outros indicadores e conceitos NLT.

Os sinais de entrada comercial são explicados em três cores diferentes:

Verde escuro: O NLT HF-Signal, onde trocamos por um mínimo de um movimento de preço de 1 SPU.

Light-Green: O sinal de diferencial de volume NLT, onde trocamos por um mínimo de ВЅ-SPU.

Pink-Signal: Significando top e fundo, onde nos preparamos para trocar por & gt; 2-SPU.

Os sinais acima fazem parte do relatório NLT HF-Opportunity como leituras adicionais, além dos sinais poderosos com os quais nos concentramos com o NLT HF-Concept:

Para obter uma boa leitura da direção geral do preço de uma segurança, geralmente colocamos vários cronogramas de referência lado a lado. В.

Gráfico: vários quadros de tempo observados para o índice S & amp; P E-Mini Futures.

NLT High-Frequency-Targets: "Dark-Green" e "Purple". Indicação de preço.

Entrada + 1-SPU, ou a próxima NLT Price-Gravitation-Line.

O NLT-HF-Target-Price-Level é pintado no gráfico por um ponto verde escuro, enquanto é importante considerar o preço-gravitação e suporte / linhas de resistência.

Red NLT Double-Decker-Line nos mesmos negócios direcionais.

Green NLT Double-Decker linha em oposição enfrentando comércios.

Grey NLT Box-Line.

Acima do anterior alto / baixo da vela de início comercial.

Números de alta freqüência NLT: • Peca • Indicação de preço no gráfico.

Metas de comércio para "Indicações de preço para o consumidor".

"Pink-Signals" não são feitos para permanecer no gráfico como os "Signos-Green-Green", eles são um indicador inicial em relação ao NLT-Channel-Trend geral e exigem confirmação.

Quando a confirmação é dada, Pink-Signals permite comércio altamente provável de 2 SPU com risco limitado. В.

Indicador diferencial de volume NLT (verde claro)

O Indicador de Diferencial de Volume NLT mostra potenciais de comércio direcional, destacando o nível de preço de saída com um ponto verde claro, é agora integrado no HF-Indicator-Study.

Light Green Indicator Trading В В В В.

Entrada + 1/2-SPU, ou a próxima NLT Price-Gravitation-Line.

O NLT-HF-Volume-Differential-Price-Level é pintado no gráfico por um ponto verde-claro, enquanto é importante considerar o preço-Gravitação e Suporte / Resistência-Linhas.

Red NLT Double-Decker-Line nos mesmos negócios direcionais.

Green NLT Double-Decker linha em oposição face trades. Â.

Acima do anterior alto / baixo da vela de início comercial.

Saída esperada após três unidades de tempo / barras.

No gráfico atual de NeverLossTrading, os três indicadores são combinados e colocados no gráfico juntos para operações de alta probabilidade e alta precisão:

O NLT-HF-Trading, complementa o Programa Gerador de Renda NLT.

Os estudos mais baixos utilizados em "NLT Income Generating", e os planos de negociação de referência não fazem parte do "NLT HF-Package". Eles são ministrados e fornecidos como um programa de mentoria individual. O mesmo explica:

"NLT Top-Line", "NLT Wealth Building", "NLT HF-Stock-Trading"

Os Indicadores de Vice-Versa, NLT-HF não estão incluídos em nenhum outro programa NLT-Mentorship.

Nossos indicadores indicam mudanças na direção do preço. No entanto, o que fazer se um comércio for contra você: a preservação do capital é importante. Como parte de nossa orientação, nos dedicaremos a treiná-lo em métodos de como converter potenciais perdedores em vencedores.

e você verá o funcionamento do NLT HF-Trading e o que ele pode fazer por você. В.

Estamos orgulhosos do seu sucesso,

Nunca negocie a perda.

Troque uma cesta de títulos e suas opções: alta alavancagem, risco limitado. Operar seu próprio scanner de oportunidade.

Seguindo a nossa estratégia de compra e venda, nós negociamos mudanças de preços de alta freqüência. Leve seus negócios de nossos relatórios ou diretamente de você gráficos.

Saiba como negociar uma cesta de ações selecionada e suas opções. Proteja e aproveite seus investimentos. Concentre-se em retornos mensais e semanais constantes.

Saiba como dia comercial Futuros e Opções. Uma classe em particular gostou de pessoas que querem fazer renda diária com negociação. Um conceito comercial novo e altamente valioso, mesmo para o investidor de mercado avançado. Clique aqui .

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Depois de participar de um dos nossos programas de mentoria, oferecemos-lhe a aderir à nossa rede de comunicação como membro, com fóruns de discussão de investimento online, boletins informativos, webinars, educação.

Encontre um artigo sobre NeverLossTrading, nosso conceito, indicadores e os diferentes programas de educação que oferecemos, clicando aqui. ou programe uma introdução conosco: contactNeverLossTrading.

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Trate de negociação como um negócio: prepare sua mente, defina seus próprios objetivos, execute NeverLossTrading, obtenha retornos fixos, alcance seus objetivos financeiros.

O risco de negociação de valores mobiliários, opções e futuros pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. No nosso ensinamento sobre como negociar os mercados, nos nossos boletins informativos, webinars e nosso envolvimento nos Clubes de Investimento, a NOBEL Living, LLC, a empresa-mãe da Never Loss Trading, ou qualquer dos falantes, funcionários ou membros atuam como corretores de bolsa, corretores ou conselheiros de investimentos registrados. Nós solucionamos conceitos de negociação que nos beneficiam muito e compartilhá-los através da educação com nossos membros e clientes.

Jesse Spaulding.

Como fiz $ 500k com aprendizado de máquina e HFT (negociação de alta freqüência)

Esta publicação detalhará o que fiz para fazer aprox. 500k de negociação de alta freqüência de 2009 a 2010. Desde que eu estava negociando completamente de forma independente e não estou mais executando meu programa, eu estou feliz em contar tudo. Minha negociação foi principalmente em contratos de futuros Russel 2000 e DAX.

A chave para o meu sucesso, eu acredito, não estava em uma equação financeira sofisticada, mas sim no projeto de algoritmo geral que uniu muitos componentes simples e a aprendizagem de máquinas usadas para otimizar a máxima rentabilidade. Você ganhou não precisa conhecer qualquer terminologia sofisticada aqui porque, quando eu configurei meu programa, tudo foi baseado na intuição. (O curso de aprendizado de máquina incrível da Andrew Ng não estava ainda disponível - por favor, se você clicar nesse link, você será levado ao meu projeto atual: CourseTalk, um site de revisão para MOOCs)

Primeiro, eu só quero demonstrar que o meu sucesso não foi simplesmente o resultado da sorte. Meu programa fez 1000-4000 negociações por dia (meio e meio, curto) e nunca entrou em posições de mais de alguns contratos por vez. Isso significava que a sorte aleatória de qualquer comércio em particular era muito rápida. O resultado foi que nunca perdi mais de US $ 2000 em um dia e nunca tive um mês perdedor:

(EDITAR: estes números são depois de pagar comissões)

E aqui é um gráfico para dar uma sensação de variação diária. Observe que isso exclui os últimos 7 meses porque - à medida que os números pararam de subir - eu perdi minha motivação para inseri-los.

Antes de configurar meu programa de negociação automatizado I & rsquo; d tinha 2 anos de experiência como um & ldquo; manual & rdquo; comerciante do dia. Isso foi de volta em 2001 - foram os primeiros dias do comércio eletrônico e houve oportunidades para & ldquo; scalpers & rdquo; para ganhar dinheiro. Eu só posso descrever o que eu estava fazendo como semelhante a jogar um jogo de vídeo / jogo com uma suposta vantagem. Ser bem-sucedido significou ser rápido, ser disciplinado e possuir boas habilidades de reconhecimento de padrões intuitivas. Eu consegui fazer cerca de US $ 250 mil, pagar meus empréstimos estudantis e ter dinheiro restante. Ganhar!

Nos próximos cinco anos, eu lançaria duas startups, pegando algumas habilidades de programação ao longo do caminho. Não seria até o final de 2008 que eu voltaria a negociar. Com o dinheiro escorrendo da venda da minha primeira inicialização, a negociação ofereceu esperanças de algum dinheiro rápido enquanto eu descobri minha próxima jogada.

Em 2008 eu estava & ldquo; manualmente & rdquo; dia comercializando futuros usando o software chamado T4. Eu estava desejando algumas teclas de atalho de entrada de pedidos personalizadas, então, depois de descobrir que a T4 tinha uma API, assumi o desafio de aprender C # (a linguagem de programação necessária para usar a API) e segui adiante e me criei algumas teclas rápidas.

Depois de ficar com os pés molhados com a API, logo tive aspirações maiores: queria ensinar o computador a trocar por mim. A API forneceu um fluxo de dados de mercado e uma maneira fácil de enviar ordens para a troca - tudo o que eu tinha que fazer era criar a lógica no meio.

Abaixo está uma captura de tela de uma janela de negociação T4. O que foi legal é que, quando trabalhei, consegui assistir o comércio de computadores nesta mesma interface. Ver as ordens reais que aparecem dentro e fora (por si com meu dinheiro real) foram emocionantes e assustadoras.

O design do meu algoritmo.

Desde o início, meu objetivo era configurar um sistema de forma que eu pudesse estar razoavelmente confiante. Eu ganharei dinheiro antes de fazer qualquer transação ao vivo. Para realizar isso, eu precisava construir uma estrutura de simulação de negociação que, com a maior precisão possível, simulasse a negociação ao vivo.

Embora a negociação no modo ao vivo exigisse o processamento de atualizações de mercado transmitidas através da API, o modo de simulação exigia a leitura de atualizações de mercado a partir de um arquivo de dados. Para coletar esses dados, configurei a primeira versão do meu programa para simplesmente conectar-se à API e registrar as atualizações do mercado com timestamps. Acabei usando 4 semanas de dados de mercado recentes para treinar e testar meu sistema.

Com um quadro básico no local, eu ainda tinha a tarefa de descobrir como criar um sistema comercial lucrativo. Como se verifica, meu algoritmo seria dividido em dois componentes distintos, que eu explorarei por sua vez:

Previsão de movimentos de preços; e fazer negócios lucrativos.

Previsão de movimentos de preços.

Talvez um componente óbvio de qualquer sistema comercial seja capaz de prever onde os preços se moverão. E o meu não foi exceção. Eu definei o preço atual como a média da oferta interna e oferta interna e eu estabeleci o objetivo de prever onde o preço seria nos próximos 10 segundos. Meu algoritmo precisaria apresentar esta previsão momento a momento ao longo do dia de negociação.

Criando & amp; indicadores de otimização.

Eu criei um punhado de indicadores que provaram ter uma habilidade significativa para prever movimentos de preços de curto prazo. Cada indicador produziu um número que era positivo ou negativo. Um indicador era útil se, com maior frequência, um número positivo correspondesse com o mercado subindo e um número negativo correspondia ao mercado descer.

Meu sistema me permitiu determinar rapidamente a capacidade preditiva de qualquer indicador, então eu consegui experimentar muitos indicadores diferentes para ver o que funcionou. Muitos dos indicadores tinham variáveis ​​nas fórmulas que os produziam e consegui encontrar os valores ótimos para essas variáveis, fazendo comparações lado a lado dos resultados obtidos com valores variáveis.

Os indicadores que foram mais úteis foram todos relativamente simples e foram baseados em eventos recentes no mercado que negociei, bem como os mercados de títulos correlacionados.

Fazendo previsões de movimento de preço exato.

Ter indicadores que simplesmente previam um movimento de preços para cima ou para baixo não era suficiente. Eu precisava saber exatamente quanto o movimento do preço era previsto por cada valor possível de cada indicador. Eu precisava de uma fórmula que convertesse um valor indicador para uma previsão de preços.

Para realizar isso, rastreei os movimentos de preços previstos em 50 baldes que dependiam do alcance em que o valor do indicador caiu. Isso produziu previsões únicas para cada balde que eu então consegui representar no Excel. Como você pode ver, a variação esperada do preço aumenta à medida que o valor do indicador aumenta.

Com base em um gráfico como esse, consegui fazer uma fórmula para ajustar a curva. No começo eu fiz isso & ldquo; curve fitting & rdquo; manualmente, mas logo escrevi algum código para automatizar esse processo.

Observe que nem todas as curvas indicadoras tiveram a mesma forma. Observe também que os baldes foram distribuídos logaritticamente de modo a espalhar os dados de forma uniforme. Finalmente, note que os valores de indicadores negativos (e as respectivas previsões de preços descendentes correspondentes) foram invertidos e combinados com os valores positivos. (Meu algoritmo tratado de forma ascendente e exata exatamente o mesmo.)

Combinando indicadores para uma única previsão.

Uma coisa importante a considerar era que cada indicador não era totalmente independente. Eu não poderia simplesmente resumir todas as previsões que cada indicador faz individualmente. A chave era descobrir o valor preditivo adicional que cada indicador tinha além do que já estava previsto. Isso não era muito difícil de implementar, mas isso significava que se eu fosse & ldquo; curve fitting & rdquo; vários indicadores ao mesmo tempo eu tive que ter cuidado; mudar um afetaria as previsões de outro.

A fim de & ldquo; curve fit & rdquo; Todos os indicadores ao mesmo tempo eu configurei o otimizador para passar apenas 30% do caminho para as novas curvas de previsão com cada passagem. Com este salto de 30%, descobri que as curvas de previsão se estabilizariam dentro de algumas passagens.

Com cada indicador agora nos dando a previsão de preço adicional de ñsquo; eu poderia simplesmente adicioná-los para produzir uma previsão única de onde o mercado seria em 10 segundos.

Por que a previsão de preços não é suficiente.

Você pode pensar que com essa vantagem no mercado eu estava dourado. Mas você precisa ter em mente que o mercado é composto por lances e ofertas - não é apenas um preço de mercado. O sucesso na negociação de alta freqüência se resume a obter bons preços e não é tão fácil.

Os seguintes fatores tornam difícil a criação de um sistema lucrativo:

Com cada troca eu tinha que pagar comissões para o meu corretor e a troca. O spread (diferença entre oferta mais alta e oferta mais baixa) significava que, se eu fosse simplesmente comprar e vender aleatoriamente, eu estaria perdendo uma tonelada de dinheiro. A maior parte do volume do mercado eram outros bots que só executariam um comércio comigo se achassem que tinham alguma vantagem estatística. Ver uma oferta não garantiu que eu pudesse comprá-la. No momento em que minha ordem de compra chegou ao intercâmbio, era muito possível que essa oferta tivesse sido cancelada. Como um pequeno jogador do mercado, não havia nenhuma maneira de eu competir sozinho na velocidade.

Construindo uma simulação de negociação completa.

Então eu tive uma estrutura que me permitiu backtest e otimizar indicadores. Mas eu tinha que ir além disso - eu precisava de uma estrutura que me permitisse fazer backtest e otimizar um sistema comercial completo; um onde eu estava mandando ordens e entrando em posições. Neste caso, I & rsquo; d seja otimizado para P & amp; L total e, em certa medida, P & amp; L médio por comércio.

Isso seria mais complicado e, de certa forma, impossível modelar exatamente, mas eu fiz o melhor que pude. Aqui estão algumas das questões que eu tive que lidar com:

Quando um pedido foi enviado ao mercado em simulação, tive que modelar o tempo de atraso. O fato de meu sistema ter visto uma oferta não significava que pudesse comprá-lo imediatamente. O sistema enviaria o pedido, espere aproximadamente 20 milissegundos e, em seguida, apenas se a oferta ainda fosse considerada como um comércio executado. Isso foi inexato porque o tempo de atraso real foi inconsistente e não relatado. Quando eu coloquei lances ou ofertas, tive que olhar para o fluxo de execução comercial (fornecido pela API) e usá-los para avaliar quando minha ordem teria sido executada contra. Para fazer isso, tive que rastrear a posição do meu pedido na fila. (É um sistema de primeira saída em primeiro lugar). Mais uma vez, não consegui fazer isso perfeitamente, mas fiz uma melhor aproximação.

Para refinar a simulação de execução do meu pedido, fiz os meus arquivos de log da negociação ao vivo através da API e comparei-os aos arquivos de log produzidos por negociação simulada do mesmo período. Eu consegui minha simulação até o ponto de ser bastante preciso e, para as partes que eram impossíveis de modelar exatamente, me assegurei pelo menos de produzir resultados estatisticamente similares (nas métricas que achava importantes).

Faz negócios lucrativos.

Com um modelo de simulação de ordem no local, agora eu poderia enviar ordens no modo de simulação e ver uma P & amp; L simulada. Mas como saberia o meu sistema quando e onde comprar e vender?

As previsões de movimento de preços foram um ponto de partida, mas não toda a história. O que eu fiz foi criar um sistema de pontuação para cada um dos 5 níveis de preço na oferta e oferta. Estes incluíram um nível acima da oferta interna (para um pedido de compra) e um nível abaixo da oferta interna (para uma ordem de venda).

Se a pontuação em qualquer nível de preço fosse superior a um certo limite que significaria que meu sistema deveria ter uma oferta / oferta ativa - abaixo do limite, então todas as ordens ativas deveriam ser canceladas. Com base nisso, não era incomum que meu sistema iria mostrar uma oferta no mercado e, em seguida, cancelá-lo imediatamente. (Embora eu tentei minimizar isso, como é irritante, como diabos para quem olha a tela com olhos humanos - inclusive eu.)

Os escores do nível de preços foram calculados com base nos seguintes fatores:

A previsão do movimento do preço (que discutimos anteriormente). O nível de preços em questão. (Os níveis internos significaram que foram necessárias maiores previsões de movimento de preços). O número de contratos na frente do meu pedido na fila. (Menos foi melhor.) O número de contratos por trás do meu pedido na fila. (Mais foi melhor.)

Essencialmente, esses fatores serviram para identificar & ldquo; safe & rdquo; lugares para oferecer / oferecer. A previsão de movimento de preço por si só não era adequada porque não explicava o fato de que ao colocar uma oferta eu não estava preenchido automaticamente - eu só cheguei se alguém me vendesse lá. A realidade era que o simples fato de alguém me vender a um certo preço alterou as probabilidades estatísticas do comércio.

As variáveis ​​utilizadas nesta etapa estavam todas sujeitas a otimização. Isso foi feito exatamente da mesma maneira que otimizei variáveis ​​nos indicadores de movimento de preços, exceto neste caso eu estava otimizando a linha de fundo P & amp; L.

Ao negociar como seres humanos, muitas vezes temos poderosas emoções e desvios que podem levar a decisões menos do que ótimas. Claramente, não queria codificar esses preconceitos. Aqui estão alguns fatores que meu sistema ignorou:

O preço que uma posição foi inserida - Em um escritório de negociação, é muito comum ouvir a conversa sobre o preço no qual alguém é longo ou curto, como se isso pudesse afetar a futura tomada de decisões. Embora isso tenha alguma validade como parte de uma estratégia de redução de risco, ele realmente não tem influência no futuro dos eventos no mercado. Portanto, meu programa ignorou completamente essa informação. É o mesmo conceito que ignorar custos irrecuperáveis. Ir a curto vs. sair de uma posição longa - Normalmente, um comerciante teria critérios diferentes que determinam onde vender uma posição longa versus onde ficar curto. No entanto, da minha perspectiva de algoritmos não havia motivo para fazer uma distinção. Se o meu algoritmo esperava que uma venda de movimento descendente fosse uma boa idéia, independentemente de ser atualmente longa, curta ou plana. A & ldquo; dobrando para cima & rdquo; estratégia - Esta é uma estratégia comum em que os comerciantes comprarão mais ações no caso de o comércio original ir contra elas. Isso resulta em um preço de compra médio menor e significa que quando (ou se) o estoque se virar, você estará configurado para fazer o seu dinheiro de volta em nenhum momento. Na minha opinião, esta é realmente uma estratégia horrível, a menos que você seja o Warren Buffet. Você está enganado para pensar que você está indo bem porque a maioria de seus negócios serão vencedores. O problema é quando você perde você perder grande. O outro efeito é que dificilmente julgar se você realmente tem uma vantagem no mercado ou está apenas tendo sorte. Ser capaz de monitorar e confirmar que o meu programa de fato teve uma vantagem foi um objetivo importante.

Uma vez que meu algoritmo tomou decisões do mesmo modo, independentemente de onde ele entrou em um comércio ou se fosse atualmente longo ou curto, ocasionalmente sentava-se (e aceitou) alguns grandes negócios perdidos (além de alguns grandes negócios vencedores). Mas, você não deveria pensar que não havia nenhum gerenciamento de riscos.

Para gerenciar o risco, apliquei um tamanho máximo de posição de 2 contratos por vez, ocasionalmente acumulado em dias de alto volume. Eu também tive um limite máximo de perda diária para proteger contra quaisquer condições de mercado inesperadas ou um erro no meu software. Esses limites foram aplicados no meu código, mas também no backend através do meu corretor. Como aconteceu, nunca encontrei problemas significativos.

Desde o momento em que comecei a trabalhar no meu programa, demorei cerca de 6 meses antes de chegar ao ponto de rentabilidade e começar a executá-lo ao vivo. Embora seja justo, uma quantidade significativa de tempo foi aprender uma nova linguagem de programação. Enquanto trabalhava para melhorar o programa, vi maiores lucros para cada um dos próximos quatro meses.

Todas as semanas, eu treinaria o sistema com base nas 4 semanas anteriores de dados. Eu achei que isso atingiu o equilíbrio certo entre a captura de tendências comportamentais recentes do mercado e garantir que meu algoritmo tivesse dados suficientes para estabelecer padrões significativos. À medida que o treinamento começou a tomar mais e mais tempo, eu o separei para que ele possa ser executado por 8 máquinas virtuais usando o Amazon EC2. Os resultados foram então agrupados na minha máquina local.

O ponto alto da minha negociação foi outubro de 2009, quando eu fiz quase 100k. Depois disso, continuei a gastar os próximos quatro meses tentando melhorar meu programa, apesar da diminuição do lucro a cada mês. Infelizmente, neste ponto, acho que eu implementei todas as minhas melhores idéias, porque nada que tentei pareceu ajudar muito.

Com a frustração de não poder fazer melhorias e não ter um senso de crescimento, comecei a pensar em uma nova direção. Eu enviei 6 empresas de comércio de alta freqüência diferentes para ver se eles estavam interessados ​​em comprar meu software e me contratar para trabalhar para eles. Ninguém respondeu. Eu tive algumas idéias de inicialização novas que queria trabalhar, então eu nunca segui.

UPDATE - Posteci isso no Hacker News e tem tido muita atenção. Eu só quero dizer que não defendo ninguém tentando fazer algo assim agora. Você precisaria de uma equipe de pessoas realmente inteligentes com uma variedade de experiências para ter alguma esperança de competir. Mesmo quando eu estava fazendo isso, eu acreditava que era muito raro que os indivíduos conseguissem sucesso (embora eu tivesse ouvido falar de outros).

Há um comentário no topo da página que menciona "estatísticas manipuladas" e se refere a mim como um investidor de varejo & ldquo; rdquo; que os quants gostariam de escolher com entusiasmo & rdquo ;. Este é um comentário bastante infeliz que simplesmente não é baseado na realidade. Configurando isso de lado há alguns comentários interessantes: news. ycombinator / item? Id = 4748624.

UPDATE # 2 - I & rsquo; postou um FAQ de seguimento que responde algumas perguntas comuns que eu recebi dos comerciantes sobre esta publicação.

Delhideviant gostou disto.

Oi, sou Jesse, fundador da Thinklab. Eu vivo e toco em São Francisco. Você encontrou minha casa na web ... Bem-vindo!

Os indicadores técnicos podem ainda funcionar quando a negociação de alta freqüência dominar o mercado?

Em julho, assinalei que o comércio de alta freqüência está distorcendo o mercado, e esse # 8211; pelo menos em alguns dias & # 8211; muitos outros negócios de alta freqüência ocorrem do que os negócios normais por investidores humanos.

Sexta-feira, citei o senador Ted Kaufman:

O presidente-executivo de uma das maiores piscinas de bloqueio de comércio do país foi cotado há duas semanas dizendo que a quantidade de dinheiro dedicada à negociação de alta freqüência poderia # 8220; quintuplo entre este ano e o próximo. & # 8221;

Eu sei que sistemas de mercado técnicos como Elliot Wave devem funcionar, não importa o que esteja acontecendo. E eu sei que as pessoas programam os computadores usados ​​para negociação de alta freqüência.

Mas, tendo em conta as distorções maciças por hft, piscinas escuras e outras mangas, e a velocidade com que as coisas podem acontecer neste mercado volátil, Elliot Wave e outros sistemas preditivos ainda funcionam?

Estou ansioso para comentar de um jeito ou de outro dos comerciantes técnicos que são mais conhecedores do que eu sobre esse assunto.

Os instrumentos financeiros estranhos são um artifício obviamente fraudulento dos atuais governantes. A ironia não apaga nem bullying, propaganda nem roubo. O sapo-pote atinge lentamente a ferver.

ótima pergunta & # 8230; eu realmente não tenho certeza. Eu negociei por cerca de 2 anos e eu tenho que admitir, as coisas foram difíceis de usar técnicas desde 09 de março e 039 ;. Alguns sistemas de curto prazo ainda funcionam, mas parece que Ben e seus amigos destruíram completamente os gráficos semanais e diários e seus respectivos indicadores. Quanto a Elliott Wave & # 8230;. Parece funcionar em certa medida, mas com certeza não era o que costumava ser. Conclusão: reduzi para usar quase nada em todos os meus negócios. Nem mesmo o suficiente para ganhar dinheiro, é mais para ver se eu estou certo ou não neste ponto do que para lucrar.

Eu também gostaria de saber como as tarifas de análise técnica em um ambiente de excesso de liquidez realmente grave e persistente.

Se você está se referindo a um mercado de touro & # 8230;; eles funcionam bem, como eles têm para negociar ouro e o touro do petróleo em 2008.

Como com tudo o que se resume a experiência, o mercado de ações está pronto para ler se você sabe como;) marketoracle. co. uk/Article14697.htmlmarketoracle. co. uk/Article9435.html.

O Zero Hedge documentou que os movimentos intradiários para baixo estão correlacionados com o alto volume, movimentos ascendentes com baixo volume, Spikes quando o volume se seca é um sinal de fraqueza, picos no volume grande caracterizam os blow offs e levantamentos graduais no aumento do volume indicam que a força mostra um movimento do equilíbrio do touro. Essa é uma indicação técnica muito poderosa de que este é um mercado impulsionado pelo impulso em vez de um mercado impulsionado pelo valor. Um mercado impulsionado pelo impulso separa o preço do valor, pois impulsiona os preços no impulso sozinho. Isso é chamado de MOMO (somente momentum). Este mercado resiste ao lado positivo como indicado pelo baixo volume e reforça a desvantagem como mostrado pelo alto volume em pull backs. Os jogadores sofisticados sabem que um mercado impulsionado, ou MOMO, pode colapsar rapidamente, uma vez que a venda começa se os grandes fabricantes de mercado não entram. A suspeita sobre a divergência preço-volume é que os jogadores de alta freqüência não são apenas de frente, mas também bombeando o mercado para manter o impulso à medida que distribuem. O jogo é que o grande dinheiro compra no caminho e distribui para os compradores de varejo que chegam no topo devido ao impulso ascendente persistente. Muitas pessoas também notaram que os mercados de ações inversamente ao dólar. Quando o dólar cai, as ações aumentam. Esta é uma indicação de que o Fed está usando suas operações para suportar uma política de reflation de ativos. Os comerciantes observam definitivamente o Fed e tomam seus sinais com base em se o Fed está se afrouxando ou apertando. Até agora, o Fed está sinalizando que não tem intenção de apertar qualquer momento em breve, deixando de lado e que irá fazer backup do sistema financeiro, não importa o que demora. Muitos analistas técnicos estão prevendo um grande movimento para baixo, por exemplo , Robert Prechter, um dos principais teóricos de Elliott Wave, estava pedindo uma manifestação de equidade em março e agora está prevendo um novo fim. (Seu registro geral não é impressionante, no entanto, embora ele tenha feito algumas boas chamadas recentemente).

É engraçado que você se refira a HFT como distorcendo o mercado. Para que a análise técnica seja lucrativa, o mercado deve ser ineficiente. Se o HFT vier, a TA não é mais rentável, os mercados são, por definição, mais eficientes. Como os mercados mais eficientes podem ser "distorcidos"?

Tom Hickey, você se refere aos jogadores HFT como distribuidores ao mesmo tempo que bombeiam o mercado. Esse é um truque incrível. Como exatamente um compra e venda ao mesmo tempo?

Jonits chamado market making, aqui é uma descrição fácil de seguir, neste caso nasdaq equitiesstocks. about / od / tradingbasics / a / Marketmak011205.htm.

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Se você deseja detectar negócios de alta freqüência, primeiro você precisará ter um profundo conhecimento sobre todos os algoritmos HFT que estão atualmente em uso. Então você pode, se você já conhece o padrão de alguns deles, detectar o algoritmo HFT com base na pegada que ele deixa no livro de pedidos.

há afirmações de que existe tal,

apenas seguindo esse passo básico (s) programático (s), matemático, analítico

Novas alternativas para negociação de alta freqüência.

Por um tempo, parecia que a negociação de alta freqüência assumiria o mercado completamente. Em 2010, os negócios de alta freqüência representaram mais de 60% do volume de ações dos EUA. Mas a tendência pode estar diminuindo. De acordo com um artigo da Bloomberg descrevendo o aumento e queda do comércio de alta freqüência: "Em 2009, os comerciantes de alta freqüência movimentaram cerca de 3,25 bilhões de ações por dia. Em 2012, era 1,6 bilhão por dia. "Ao mesmo tempo, os lucros médios caíram de" cerca de um décimo de um centavo por ação para um vigésimo centavo ".

Na negociação de alta freqüência, computadores poderosos usam algoritmos complexos para analisar mercados e executar transações super rápidas, geralmente em grandes volumes. O comércio de alta frequência requer infra-estrutura de negociação avançada, como computadores poderosos com hardware high-end que custam grande quantidade de dinheiro e corte em lucros. E com a crescente concorrência, o sucesso não é garantido. Este artigo analisa o porquê os comerciantes estão se afastando do comércio de alta freqüência e quais estratégias de alternativas estão usando agora.

Por que a negociação de alta freqüência está perdendo terreno.

Um programa de negociação de alta freqüência custa uma enorme quantidade de dinheiro para estabelecer e manter. O poderoso hardware e software do computador precisa de atualizações freqüentes e onerosas que consomem lucros. Os mercados são altamente dinâmicos, e replicar tudo em programas de computador é impossível. A taxa de sucesso na negociação de alta freqüência é baixa, devido a erros nos algoritmos subjacentes que são implementados.

O mundo do comércio de alta freqüência também inclui operações de alta freqüência. Os comerciantes de alta freqüência pagam o acesso a uma troca que mostra citações de preços um pouco antes do resto do mercado. Esta vantagem de tempo extra leva os outros participantes do mercado a operarem em desvantagem. A situação levou a reivindicações de práticas desleais e a crescente oposição ao comércio de alta freqüência.

Regulamentos comerciais de alta freqüência também estão ficando mais rigorosos de dia para dia. Em 2013, a Itália foi o primeiro país a introduzir um imposto especial sobre o comércio de alta frequência e este foi seguido de perto por um imposto semelhante na França.

O mercado de negociação de alta freqüência também se tornou muito lotado. Indivíduos e profissionais estão colocando seus algoritmos inteligentes uns contra os outros. Os participantes também implementam algoritmos de negociação de alta freqüência para detectar e superar outros algoritmos. O resultado líquido é de programas de alta velocidade lutando uns contra os outros, espremendo ainda mais os lucros finos da bolacha.

Devido aos fatores acima mencionados de aumento de custos de infraestrutura e execução, novos impostos e regulamentos aumentados, os lucros comerciais de alta freqüência estão diminuindo. Os ex-comerciantes de alta freqüência estão se movendo em direção a estratégias alternativas de negociação.

Alternativas emergentes ao comércio de alta freqüência.

As empresas estão se movendo para estratégias de negociação operacionalmente eficientes e de menor custo que não provocam maior regulação.

Momentum Trading: o antigo indicador de análise técnica baseado na identificação de momentum é uma das alternativas populares para o comércio de alta freqüência. O comércio de Momentum envolve a detecção da direção dos movimentos de preços que se espera que continuem por algum tempo (de alguns minutos a alguns meses). Uma vez que o algoritmo do computador detecta uma direção, os comerciantes colocam uma ou múltiplas negociações escalonadas com ordens de grande porte. Devido à grande quantidade de pedidos, mesmo pequenos movimentos de preços diferenciais resultam em consideráveis ​​lucros ao longo do tempo. Uma vez que as posições com base na negociação de impulso precisam ser mantidas por algum tempo, a negociação rápida em milissegundos ou microssegundos não é necessária. Isso economiza enormemente os custos de infraestrutura. (Veja mais em Introdução ao Momentum Trading e Informações e Conselhos sobre Momentum Trading.) Automated News-Based Trading: Notícias conduz o mercado. Intercâmbios, agências de notícias e fornecedores de dados ganham muito dinheiro vendendo feeds de notícias dedicados para comerciantes (veja relacionado Como negociar as notícias). Negociações automatizadas baseadas na análise automática de notícias tem ganhado impulso. Os programas de computador agora podem ler notícias e tomar medidas de negociação instantâneas em resposta. Por exemplo, assumir que as ações da ABC Inc. estão negociando US $ 25,4 por ação quando as seguintes notícias hipotéticas entrarem: ABC Inc. declara dividendo de 20 centavos por ação com ex-data de 5 de setembro de 2015. Como resultado, o preço da ação será disparar pelo mesmo montante do dividendo (20 centavos) para cerca de US $ 25,60. O programa de computador identifica palavras-chave como dividendos, o montante do dividendo e a data e coloca uma ordem comercial instantânea. Ele deve ser programado para comprar ações da ABC somente para o aumento de preços limitado (esperado) de $ 25.60. Esta estratégia baseada em notícias pode funcionar melhor do que os negócios de alta freqüência, pois essas ordens devem ser enviadas em uma fração de segundo, principalmente em cotações de preços de mercado aberto e podem ser executadas a preços desfavoráveis. Além dos dividendos, o comércio automatizado baseado em notícias está programado para resultados de lances de projetos, resultados trimestrais da empresa, outras ações corporativas, como divisões de ações e mudanças nas taxas de câmbio para empresas com alta exposição estrangeira. (Para mais informações, consulte Como negociar Forex em comunicados de imprensa.) Comércio baseado em mídia social: a verificação de feeds de mídia real-timesocial de fontes conhecidas e participantes de mercado confiáveis ​​é outra tendência emergente no comércio automatizado. Envolve a análise preditiva do conteúdo das mídias sociais para tomar decisões comerciais e fazer pedidos comerciais. Por exemplo, suponha que Paul é um fabricante de mercado de renome para três ações conhecidas. Seu feed de mídia social dedicado contém dicas em tempo real para seus três estoques. Os participantes do mercado, que confiam em Paulo por sua perspicácia comercial, podem pagar para se inscrever em seu feed privado em tempo real. Suas atualizações são alimentadas em algoritmos de computador que os analisam e interpretam para conteúdo e até para o tom usado no idioma da atualização. Junto com Paul, pode haver vários outros participantes confiáveis, que compartilham dicas sobre um estoque específico. O algoritmo agrega todas as atualizações de diferentes fontes confiáveis, analisa-as para decisões de negociação e, finalmente, coloca o comércio automaticamente. A combinação de análises de feed de mídia social com outros insumos, como análise de notícias e resultados trimestrais, pode levar a uma maneira complexa, mas confiável, de sentir o humor do mercado em um movimento de estoque particular. Essa análise preditiva é muito popular para negociação intradiária de curto prazo. Modelo de desenvolvimento de firmware: a velocidade é essencial para o sucesso na negociação de alta freqüência. A velocidade depende da configuração de rede e computador disponível (hardware) e no poder de processamento de aplicativos (software). Um novo conceito é integrar hardware e software para formar firmware, o que reduz drásticamente o processamento e a velocidade de decisão dos algoritmos. Esse firmware personalizado é integrado ao hardware e está programado para negociação rápida com base em sinais identificados. Isso resolve o problema de atrasos de tempo e dependência quando um sistema de computador deve executar muitas aplicações diferentes. Tais abrandamentos tornaram-se um gargalo no comércio tradicional de alta freqüência.

The Bottom Line.

Demasiados desenvolvimentos por muitos participantes levam a um mercado superlotado. Limita as oportunidades e aumenta o custo das operações. Tais tendências estão levando ao declínio do comércio de alta freqüência. No entanto, os comerciantes estão encontrando alternativas à negociação de alta freqüência. Alguns estão se recuperando dos conceitos comerciais tradicionais e outros estão aproveitando as novas ferramentas e tecnologia de análise.